期权的风险指标通常用希腊字母来表示，包括：delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等。
Delta值（δ），又称对冲值：是衡量标的资产价格变动时，期权价格的变化幅度 。用公式表示：Delta=期权价格变化/期货价格变化
所谓Delta，是用以衡量选择权标的资产变动时，选择权价格改变的百分比，也就是选择权的标的价值发生变动时，选择权价值相应也在变动。
公式为：Delta＝外汇期权费的变化／外汇期权标的即期汇率的变化
关于Delta值，可以参考以下三个公式:
1.选择权Delta加权部位＝选择权标的资产市场价值×选择权之Delta值;
2.选择权Delta加权部位×各标的之市场风险系数＝Delta风险约当金额;
3.Delta加权部位价值＝选择权Delta加权部位价值＋现货避险部位价值。
